Forex Sniper

Moving Average ( MA ) – это стандартный индикатор MetaTrader.

Технический индикатор MA ( скользящяя средняя ) показывает среднее значение рыночной цены финансового инструмента за некоторый временной период. По мере изменения рыночной цены её среднее значение либо растёт, либо падает.

Выделяют несколько типов индикатора Moving Average:

- SMA ( Simple Moving Average ) – простая скользящяя средняя.

- EMA ( Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящяя средняя.

- SMMA ( Smoothed Moving Average ) – сглаженная скользящяя средняя.

- LWMA ( Linear Weighted Moving Average ) – линейно-взвешенная скользящяя средняя.

Типы скользящих средних отличаются друг от друга весовыми коэффициентами, присваиваемыми последним данным. В простом среднем ( SMA ) все рыночные цены определенного периода имеют равный вес, в случае экспоненциальных и взвешенных скользящих средних более весомыми являются последние рыночные цены.

При расчёте Moving Average учитываются рыночные цены открытия и закрытия, максимальная и минимальная рыночные цены, объём торгов и в некоторых случаях значения других технических индикаторов , а также скользящие средние самих скользящих средних.

Торговые сигналы на покупку и на продажу по Moving Average возникают, когда рыночная цена пересекает линии индикатора и идёт соответственно вверх либо вниз.

Moving Average предоставляет возможность трейдеру торговать по рыночному тренду, не обеспечивая при этом вхождение в рынок строго в низшей точке, а выход – на вершине.

Скользящие средние ( МА ) также могут применяться в сочетании и с другими техническими индикаторами.

— Расчёт —

1. SMA – простая скользящяя средняя.

Простая либо арифметическая скользящяя средняя рассчитывается путём суммирования рыночных цен закрытия финансового инструмента за определенное число единичных периодов ( допустип 12 часов ) с последующим делением суммы на число периодов.

SMA = SUM ( CLOSE ( i ), N ) / N

Где:

SUM — это сумма.
CLOSE (i) — рыночная цена закрытия текущего периода.
N — число периодов расчёта.

2. EMA – экспоненциальная скользящяя средняя.

Экспоненциально сглаженная скользящяя средняя определяется путём добавления к предыдущему значению скользящей средней определённой доли текущей рыночной цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние рыночные цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:

EMA = ( CLOSE ( i ) * P ) + ( EMA ( i – 1 ) * ( 1 – P ) )

Где:

CLOSE ( i ) — рыночная цена закрытия текущего периода.
EMA ( i – 1 ) — значение скользящей средней предыдущего периода.
P — доля использования значения рыночных цен.

3. SMMA – сглаженная скользящяя средняя.

Первое значение данной МА рассчитывается, как и простая скользящая средняя ( SMA ).

SUM1 = SUM ( CLOSE ( i ), N ) SMMA1 = SUM1 / N

Второе значение МА рассчитывается по формуле:

SMMA ( i ) = ( SMMA1 * ( N-1 ) + CLOSE ( i ) ) / N

Последующие значения МА рассчитываются по формуле ниже:

PREVSUM = SMMA ( i-1 ) * NSMMA ( i ) = ( PREVSUM – SMMA ( i-1 ) + CLOSE ( i ) ) / N

Где:

SUM — это сумма.
SUM1 — сумма рыночных цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара.
PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего торгового бара.
SMMA ( i – 1 ) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA ( i ) — сглаженная скользящяя средняя текущего бара ( кроме первого ).
CLOSE ( i ) — текущая рыночная цена закрытия.
N — период сглаживания.

4. LWMA – линейно-взвешенная скользящяя средняя.

Во взвешенной скользящей средней последним данным присваивается больший вес, а более ранним — соответственно меньший. Взвешенная скользящяя средняя рассчитывается путём умножения каждой из рыночных цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.

LWMA = SUM ( CLOSE ( i ) * i, N ) / SUM ( i, N )

Где:

SUM — это сумма.
CLOSE(i) — текущая рыночная цена закрытия.
SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов.
N — период сглаживания.